Préchauffez votre gril à feu moyen-vif (environ 218 °C). Placez une poêle profonde ou une petite casserole directement sur la grille et faites-y fondre le beurre avec les oignons. Laissez cuire les oignons (couvercle fermé) jusqu'à ce qu'ils commencent à caraméliser, puis ajoutez le chorizo coupé en dés, l'ail et le zeste d'orange. Faites revenir quelques minutes jusqu'à ce que le chorizo et les oignons soient bien dorés.
Ajoutez les moules et les palourdes, puis versez le lait de coco, la bière et le jus d'orange fraîchement pressé. Portez à ébullition. Couvrez et laissez reposer 10 minutes. Remuez, ajoutez le persil et laissez reposer jusqu'à ce que les moules s'ouvrent. Jetez celles qui restent fermées.
Disposez les moules cuites dans un grand plat de service, nappez-les de la sauce restante et servez avec du pain grillé pour tremper. Arrosez de jus de citron au moment de servir.